R:R คืออะไร Risk Reward Ratio และวิธีใช้ในการเทรด

Risk Reward Ratio คือเครื่องมือที่บอกสัดส่วนระหว่างจำนวนเงินที่อาจขาดทุน (Risk) กับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้กำไร (Reward) โดยปกติจะเขียนในรูปแบบ 1:X เช่น 1:2 หมายความว่าหากคุณยอมขาดทุน 1 ส่วน คุณคาดหวังที่จะได้กำไร 2 ส่วน

การใช้ R:R ช่วยให้ผู้เทรดไม่ต้องชนะทุกครั้งเพื่อสร้างกำไรในระยะยาว หากคุณมี R:R ที่สูงเพียงพอ แม้จะมี Win Rate ต่ำ คุณก็ยังสามารถรักษาพอร์ตให้เติบโตได้ ซึ่งแตกต่างจากการเทรดที่ไม่มีการกำหนด R:R ซึ่งอาจทำให้การขาดทุนเพียงครั้งเดียวลบกำไรที่สะสมมาทั้งหมด

การคำนวณ R:R ทำได้โดยนำระยะห่างจากจุดเข้าเทรดถึง Stop Loss มาเปรียบเทียบกับระยะห่างจากจุดเข้าเทรดถึง Take Profit โดยคำนวณเป็นจำนวนเงินหรือจำนวน Pip ก็ได้

ตัวอย่างการคำนวณสำหรับการเปิดสถานะ Long: สมมติว่าคุณเข้าซื้อที่ราคา 1.1000 ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 1.0950 และตั้ง Take Profit ไว้ที่ 1.1150 ระยะความเสี่ยงคือ 1.1000 ลบ 1.0950 เท่ากับ 50 Pip และระยะผลตอบแทนคือ 1.1150 ลบ 1.1000 เท่ากับ 150 Pip เมื่อนำมาหาอัตราส่วนจะได้ 50 ต่อ 150 หรือคิดเป็น R:R 1:3

• ความเสี่ยง (Risk) = ราคาเข้าเทรด ลบ Stop Loss (สำหรับ Long)
• ผลตอบแทน (Reward) = Take Profit ลบ ราคาเข้าเทรด (สำหรับ Long)
• R:R = ความเสี่ยง ต่อ ผลตอบแทน

Win Rate คือเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ได้กำไร เมื่อนำมาใช้ร่วมกับ R:R จะทำให้เราทราบว่าต้องชนะบ่อยแค่ไหนจึงจะไม่ขาดทุนหรือที่เรียกว่าจุดคุ้มทุน (Break-even)

หากคุณใช้ R:R 1:1 คุณจำเป็นต้องมี Win Rate 50 เปอร์เซ็นต์เพื่อคุ้มทุน แต่ถ้าคุณเพิ่ม R:R เป็น 1:2 คุณต้องการ Win Rate เพียง 33.33 เปอร์เซ็นต์เพื่อไม่ให้พอร์ตติดลบ และหากใช้ R:R 1:3 คุณต้องการ Win Rate เพียง 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

• R:R 1:1 ต้องการ Win Rate 50 เปอร์เซ็นต์เพื่อคุ้มทุน
• R:R 1:2 ต้องการ Win Rate 33.33 เปอร์เซ็นต์เพื่อคุ้มทุน
• R:R 1:3 ต้องการ Win Rate 25 เปอร์เซ็นต์เพื่อคุ้มทุน

Planned R:R คืออัตราส่วนที่คุณวางแผนไว้ก่อนเข้าเทรดตามตำแหน่งของ SL และ TP ในขณะที่ Realised R:R คืออัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริงหลังจากปิดสถานะ ซึ่งมักจะแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การปิดกำไรก่อนถึง TP หรือการที่ราคาเกิด slippage

การติดตามความแตกต่างระหว่างค่าที่วางแผนและค่าที่เกิดขึ้นจริงจะช่วยให้ผู้เทรดเห็นจุดบกพร่องของตนเอง เช่น หาก Realised R:R ต่ำกว่า Planned R:R เสมอ อาจเป็นเพราะคุณรีบปิดกำไรเร็วเกินไปเนื่องจากความกลัว ซึ่งส่งผลเสียต่อ Edge ของกลยุทธ์ในระยะยาว

การจดบันทึก R:R ของทุกการเทรดด้วยตนเองอาจทำได้ยากและใช้เวลานาน การใช้ บันทึกการเทรด จะช่วยให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้น

BetterTradeJourney สามารถช่วยคำนวณค่า R:R และสถิติอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติจากประวัติการเทรดใน MT5 ซึ่งทำให้ผู้เทรดไม่ต้องคำนวณเองและสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ

ผู้เทรดหลายคนพยายามตั้ง TP ให้ไกลขึ้นเพื่อให้ได้ R:R ที่ดูสวยงาม เช่น 1:5 หรือ 1:10 โดยไม่ได้พิจารณาโครงสร้างราคาหรือแนวรับแนวต้าน ซึ่งการทำเช่นนี้มักจะทำให้ Win Rate ลดลงอย่างมากจนไม่คุ้มค่า

หัวใจสำคัญคือการหาจุดสมดุลระหว่าง R:R และ Win Rate โดยเลือกตั้ง TP และ SL ในจุดที่มีความสมเหตุสมผลทางเทคนิค และยอมรับผลลัพธ์ตามแผนที่วางไว้เพื่อสร้างระบบการเทรดที่ทำกำไรได้จริง

ไม่มีค่า R:R ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน เพราะขึ้นอยู่กับ Win Rate ของกลยุทธ์ที่คุณใช้ หากกลยุทธ์ของคุณมี Win Rate สูง คุณอาจใช้ R:R ต่ำ เช่น 1:1 ได้ แต่หากกลยุทธ์มี Win Rate ต่ำ คุณจำเป็นต้องใช้ R:R ที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยการขาดทุน

ได้ แต่ไม่แนะนำสำหรับการเทรดระยะยาว เพราะ R:R ที่น้อยกว่า 1 (เช่น 2:1) หมายความว่าคุณยอมเสี่ยงเงินมากกว่าจำนวนกำไรที่คาดหวัง ซึ่งจะทำให้คุณต้องมี Win Rate ที่สูงมากเพื่อไม่ให้พอร์ตขาดทุน

คุณสามารถเพิ่ม R:R ได้โดยการหาจุดเข้าเทรดที่คมขึ้นเพื่อให้ Stop Loss แคบลง หรือการถือสถานะให้ยาวขึ้นถึงเป้าหมาย Take Profit ที่เหมาะสมโดยไม่ปิดกำไรก่อนเวลา แต่ต้องมั่นใจว่าจุดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มของราคา

การกำหนด R:R ที่ชัดเจนควบคู่กับการจำกัดความเสี่ยงต่อไม้ จะช่วยควบคุม Max Drawdown ไม่ให้ลึกเกินไป เพราะคุณจะทราบล่วงหน้าว่าการขาดทุนหนึ่งครั้งจะกระทบต่อ Equity ของบัญชีเท่าใด ทำให้ไม่เกิดการ Overtrade เพื่อเอาคืนในเวลาที่สภาวะตลาดไม่เป็นใจ